Opções Trading Mathematica

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Idealmente, eu quero aprender fazendo - ou seja, em vez de apenas ler fórmulas de livros didáticos, eu gostaria de: jogar com dados de estoque do mundo real implementar as várias definições de funções de algoritmos e ver como eles funcionam Olhando ao redor, o melhor que eu encontrei é isso Livro: Matemática financeira computacional usando MATHEMATICA: negociação óptima em estoque e opções parece ser o mais recomendado. No entanto, como não tenho ideia, gostaria de receber algum feedback (e sugestões para outros recursos para usar para aprender). A maioria dos modelos financeiros Os livros de Mathematica que eu vi são destinados a (1) fornecer informações teóricas e ferramentas baseadas em Mathematica para avaliar derivados exóticos, e ou (2) mostrar como usar a Mathematica para desenvolver estratégias de negociação de derivativos. Muito útil para quants experientes. Não é a melhor maneira de aprender sobre investir. O investimento bem sucedido requer a combinação hábil de cinco aspectos das finanças. Você deve saber como: 1) os mercados financeiros funcionam, 2) diferentes instrumentos financeiros têm preço, 3) os ativos podem ser combinados em uma carteira para atingir um determinado objetivo de investimento, 4) o risco é mensurado e gerenciado e 5) o sucesso do investimento é Medido e monitorado. Cada uma dessas cinco áreas requer conhecimento prático e também envolve importantes questões teóricas. (Apesar do fato de que dois preços Nobel foram premiados para o trabalho nas categorias 2 e 3, a pesquisa está em andamento em cada uma das cinco áreas). Mathematica é uma ferramenta útil para o aluno e praticante em cada área. Embora a Mathematica tenha funções sofisticadas para avaliar vários instrumentos, se quiser aprender sobre finanças, é melhor escrever suas próprias funções financeiras para que você saiba como funciona o preço. 1. PREÇOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS (O que vale a pena) As obrigações são um ótimo lugar para começar a aprender sobre finanças. O preço de uma bonificação do tesouro é apenas a soma dos valores presentes de cada um dos seus pagamentos de cupom e seu principal no vencimento. Além disso, essa soma do valor presente de fluxos de caixa futuros, introduz um conceito fundamental de financiamento chamado lei de um preço. A lei de um preço diz que tudo o que tem os mesmos fluxos de caixa futuros DEVE ter o mesmo preço (ou as diferenças serão arbitradas). Portanto, qualquer pacote de instrumentos financeiros que tenha os mesmos fluxos de caixa futuros como uma determinada obrigação deve ter o mesmo preço que esse vínculo. A Mathematica torna relativamente fácil aprender sobre os preços dos títulos e os surpreendentemente muitos e mais sutis conceitos relacionados de duração, curvatura, rendimento até a maturidade, etc. 1a. Títulos de renda fixa O valor presente de um pagamento em dinheiro futuro é igual a: Isso significa que, se você conhece o valor nominal, os pagamentos de cupom e o prazo de vencimento de uma obrigação que não será padrão (você pode ter certeza de que o pagamento realmente acontecerá) , Você pode calcular seu preço em qualquer ambiente (ou seja, quando os títulos estão sendo negociados a qualquer rendimento específico). Por exemplo: Obrigações do Tesouro (o que, em teoria, nunca será inadimplente). O preço de um título do Tesouro dos EUA é: então, os títulos do Tesouro são realmente entidades matemáticas. E você pode aprender sobre eles com a Mathematica fazendo e jogando com modelos. Por exemplo, os preços das obrigações são uma função simples, porém interessante, do rendimento: esta curva preço-rendimento é o elemento essencial do preço dos títulos. A curva em si é uma função de maturidade de títulos, cupom, freqüência de cupom e rendimento. Sua inclinação (denominada duração da obrigação) é uma medida da sensibilidade das obrigações às mudanças da taxa de juros e, como a curva não é plana, a duração também é função das taxas de juros (curvatura). Isso é complicado, mas os títulos são gerenciados em termos de duração e curvatura. As Obrigações da curva de rendimento são realmente avaliadas a partir de uma curva de rendimento. Quer a curva de rendimento do Tesouro, quer uma baseada em tesouraria, mas ajustada com rendimentos apropriados a uma obrigação específica. Duas curvas de rendimento são apresentadas abaixo. A curva azul corresponde aos rendimentos do Tesouro em 17 de dezembro de 2012. O valor presente de cada pagamento de cupom e do valor dos títulos no vencimento é baseado na taxa de juros para esse prazo de pagamento, retirado da curva de rendimento atual. Note como eles são diferentes. O mesmo vínculo teria um preço muito diferente quando comparado com essas duas curvas. Vamos calcular o preço de uma ligação em relação à curva azul. Os valores utilizados para a curva de rendimentos são baseados em um conjunto padrão de Tesouraria com vencimentos de um mês, três meses, seis meses, um ano, etc. Precisamos de uma função de interpolação para obter a taxa de juros para qualquer maturidade. Vamos assumir uma obrigação de 10 anos com um cupom de 4 pagas uma vez por ano. O preço de 100 títulos é de 120,69. O vínculo tem um preço de 109,12 contra a curva de maior rendimento. Conforme mostrado na curva de preço-rendimento acima, os preços dos títulos caem quando os rendimentos aumentam. A curva de rendimento varia ao longo do tempo. Vamos usar WolframAlpha para comparar as curvas de rendimento para 15 de outubro de 2012 e 15 de outubro de 2005. O que aconteceria com nosso preço de títulos sob aquelas mudanças Obrigações corporativas (onde o padrão é possível) Obrigações chamáveis ​​(onde os pagamentos futuros são contingentes) Obrigações passivas (Pacotes de vários títulos de pagamento de juros) Notas Diversas amp Ligações 1b. Estoques vou substituir isso com uma discussão centrada em Mathematica em breve. Estou reunindo meus pensamentos no momento. (A abordagem clássica para avaliar ações é usar um modelo de desconto de dividendos. A idéia subjacente é que o valor presente de um estoque é igual à soma dos valores atuais de seus dividendos futuros. Essa abordagem, juntamente com vários problemas de implementação, é discutida Por intermédio de Aswath Damodaran, professor da NYU. Existem muitas questões: como você estima o tamanho dos fluxos de caixa futuros incertos, quanto eles devem ser descontados e, mais recentemente, essa abordagem dá a importância adequada ao sentimento. Por exemplo, John Cochrane, o ex-presidente da American Financial Institution e professor da Universidade de Chicago, argumentou que os rácios preço-dividendo correspondem a variações de taxa de desconto em vez de variações nos fluxos de caixa esperados. Ele apresenta evidências tiradas de muitos ativos Classes para apoiar a generalidade desta afirmação. Ele sugere que a ênfase nos fluxos de caixa futuros é mal direcionada. Isso se encaixa na ampla categoria de investimento comportamental. Eory. Continuando neste tema, Philip Maymin (acima) é o editor fundador da Algorithmic Finance. A questão atual contém um artigo. Que afirma que o indicador de sentimento que apresentamos dá uma maneira de quantificar o impacto de preconceitos e sentimentos humanos diretamente nos mercados, em vez de simplesmente postular os efeitos que muitas vezes são feitos no campo das Finanças comportamentais. Há realmente uma série de questões abertas no que pode parecer um tópico simples de baunilha como preço de estoque, e vale a pena aprender sobre eles. Eu deixei de excluir o Modelo de Preços de Ativos de Capital, Preços de Arbitragem e outros assuntos que são emocionantes, controversos e divertidos para aprender.) Wolfram Videos Estatísticas Financeiras (Como usar os preços das ações da WA - Bom) 1c. Derivativos Avançados e Futuros GeorgeWolfe O Porquê é fundamental para toda essa empresa. Alguém com uma sólida Estatística, Econometria e fundo de programação não vai muito longe se não entenderem as Finanças e a Economia por trás dos modelos. Seu road-map é absolutamente essencial para que o projeto OP39 seja DOA. Presumivelmente, alguns desses livros MMA para Fin-engineering fornecerão algumas dessas perspectivas, mas não estou otimista quanto à qualidade. Ndash Amatya 9 / Out 12 às 0:51 Oi George, aqui uma questão sobre análise de portfólio que você talvez possa adicionar à sua lista. Ndash Sjoerd C. de Vries 28 de dezembro às 18:07 SjoerdC. deVries A resposta a esta pergunta é uma peça central do pensamento financeiro contemporâneo. Ambas as respostas são muito agradáveis, mas o seu faz um melhor trabalho de exibir o trade-off risco-retorno. Muito bom Adicione uma função de utilidade, e você obteve financiamento moderno (como você sabe). Tenho significado voltar para a minha lista por um tempo. Obrigado por me lembrar. Ndash George Wolfe 29 de dezembro às 14:54 Aqui estão alguns links que coletei na minha resposta ao post Onde posso encontrar exemplos de boas práticas de programação da Mathematica. O primeiro link mostra bastante bem as novas funcionalidades da Mathematica neste campo. Finanças (alguns exemplos de CUDA também) Eu concordo com a Verbeia quando ela recomenda aprender fazendo isso, este é um caminho que eu segui e ainda vale a pena. O estilo de descoberta passo a passo de programação em um notebook onde você pode misturar instruções, resultados intermediários e gráficos (além de todas as funções internas, como Interpolate ou NExpectation) facilita o desenvolvimento de novas coisas em comparação com outros idiomas. Quando você vê que algo funciona, você copia todas as instruções importantes e as embala em uma função. Respondeu 17 de julho 12 às 19:08 No que diz respeito à Finanças de Aprendizagem com a Mathematica, um dos melhores sites que tenho visto é que tem dois focos de imóveis e do mercado financeiro. O fim do mercado financeiro é muito instrutivo e contém o código de demonstração matemática, bem como o código gratuito para download. Concentra-se em uma série de conceitos de mercado, nomeadamente: risco, tendências, comportamento do mercado, etc. Utilizei alguns códigos para entender o comportamento do mercado durante eventos políticos. Respondeu 17 de julho 13 às 2:54 Depende de quão profundo você deseja entrar nos detalhes de engenharia financeira (Modelos de múltiplos fatores, tipos de negócios complicados). - se você pretende trabalhar com essas coisas, verifique as soluções baseadas em Mathematica aqui também. Alguns documentos brancos sobre os métodos matemáticos subjacentes estão disponíveis lá respondido 29 de outubro às 9:59 Sua resposta 2016 Stack Exchange, Inc