Opções Trading With Connorsrsi

Minha estratégia simples para opções de negociação Intraday Eu raramente me deparo com um comerciante que não negociou opções. As estratégias de opções vêm em muitas formas e formas, mas todas elas são destinadas a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. I8217ve sido negociado desde 1980 e foi ao mesmo tempo um dos maiores comerciantes de opções na indústria de corretagem até o acidente de 1987, o que trouxe uma nova percepção de que manter uma posição alavancada durante a noite poderia ser devastador, e era. Embora eu ainda negocie opções, tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro, sou um comerciante de futuros SampP. Eu tenho negociado e seguindo o futuro SampP desde que eles começaram a operar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu conheço melhor, os futuros SampP 500. Saiba como negociar opções com ConnorsRSI com Connors Research guia de estratégia de novas opções. À venda aqui. O futuro SampP 500 da década de 198082 foi muito diferente dos futuros que conhecemos hoje. Devido ao crescimento da tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte da negociação realizada hoje é tudo eletrônico em vez de pegar o telefone e chamar um corretor ou o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram a indústria comercial a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla, onde nossos mercados irão reagir com o que acontece na Europa ou na Ásia. Não só isso, mas os mercados estão se tornando um mercado de 24 horas em vez de apenas o padrão 8:30 am 8211 3:00 pm CT (9:30 am 8211 4:00 pm EST) aqui nos EUA Como os mercados são baseados em 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e compreende melhor a forma como os nossos mercados serão realizados com base no modo como o mundo trocou. Eu começo meu dia de negociação cedo (5:00 da manhã, CT 6:00 am ET) para começar a obter a direção dos mercados que atravessam a Europa e entrando nos EUA abertos. O E-mini SampP Futures (E Electronic) é a escolha dos comerciantes de futuros SampP neste dia e o meu, porque é sempre eletrônico e comercializa praticamente 24 horas por dia. A direção em que o E-mini (o termo usado para os futuros do E-mini SampP) está sendo negociada dá sinais de como os mercados dos EUA se abrirão. Embora as opções de equivalência patrimonial não possam ser negociadas até às 8:30 da manhã da CT (9:30 am ET), posso começar a configurar minha estratégia comercial com base no que o E-mini realizou durante a noite. A maioria dos estoques (cerca de 70) se moverá na mesma direção que o E-mini. Sabendo disso, no momento em que os Estados Unidos abre às 8:30 da manhã da CT (9:30 am ET), sei se a maioria dos estoques vai abrir ou subir de acordo com o que o E-mini fez durante a noite. Uma vez que o mercado dos EUA se abre, os EUA chegam a 8220vote8221 na direção dos mercados mundiais. Por isso, eu gosto de dar ao mercado uma hora antes de entrar em um comércio de opções. Isso dá ao mercado americano um tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando para o Gráfico 1, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA. Para negociar opções, uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu compro chamadas ou coloca vendas. Se o mercado está indo para baixo, eu vendo chamadas ou comprar puts. Eu prefiro ser um vendedor de opções ao invés de um comprador no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia em que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e aguardar a deterioração. A Apple é um bom exemplo disso. A Apple é uma das ações que rastreiam muito bem com o E-mini (por esse motivo, vou usá-lo como exemplo neste artigo). O Gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (ESM9). Embora os estoques tenham notícias individuais e possam se mover mais às vezes (ou menos), geralmente tendem com o E-mini. Conforme mencionado anteriormente, eu gosto de dar ao mercado a primeira hora de negociação para obter o 8220noise8221 fora do mercado. Eu então olho para onde o E-mini está negociando com base em sua abertura (para cima ou para baixo) e a direção geral do mercado para o dia, e veja se a Apple está negociando na mesma direção com base em sua abertura. Se assim for, eu comprarei uma chamada no dinheiro, ou o primeiro golpe fora do dinheiro, se encaminhando mais alto, ou coloquei se estiver indo mais baixo. Eu então darei ao mercado 30 minutos para ver se a direção que troquei é certa. Em caso afirmativo, paro na metade do valor que paguei pela opção, ou seja, 8211 Se eu comprei a opção por 5.00, paro em 2.50. Se o mercado se virou e não estou sendo pago, sairei da posição e busque outra oportunidade mais tarde. Se o comércio estiver indo em minha direção, então vou reavaliar isso às 13:00 da tarde CT (2:00 da tarde). Se o mercado reverte, então eu sai. Se o mercado continuar na minha direção, eu permaneço com o comércio e mudei minha parada apenas para o outro lado do aberto por cerca de 10 centavos e depois procurei reavaliar o comércio às 2:30 da manhã (3:30 da tarde) antes O mercado fecha. O gráfico 3 mostra a Apple e o E-mini em 26 de maio de 2009. O E-mini começou mais alto e continuou a tendência para as 9:30 da manhã CT (10:30 am ET). A Apple estava seguindo a tendência e negociava em torno de 128-129 às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET). A greve mais próxima você teria comprado a chamada de Apple em 130 de junho. O Gráfico 4 é a chamada Apple 130 de junho (APV FF) que você poderia ter entrado em torno de 4.20-4,30. Às 10:00 da manhã, CT (11:00 am ET) estava negociando em 4,35. Neste momento, uma parada protetora seria colocada às 2.10 e deixada para reavaliação às 13h00 CT (2:00 da tarde). Às 13:00 da tarde CT, a chamada foi comercializada em 5,65 e a parada foi ajustada para 2,40 (10 centavos abaixo do aberto de 2,50) e para a esquerda para ver onde estava às 14:30 da tarde CT (3:30 pm ET). O mercado tinha se retirado um pouco e a ligação era às 5h10, que estava 55 centavos abaixo, onde era às 13:00 da tarde CT, então o comércio teria sido retirado naquele momento com um lucro de 80 cêntimos. Este é apenas um exemplo de um estoque que pode ser negociado ao longo do dia. Se eu puder entrar em um comércio às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET), vou olhar para entrar após a 1:00 da tarde CT (2:00 pm ET) e seguir o mesmo procedimento indo para o fechamento. Usando a direção dos futuros para obter a tendência muda as chances em seu favor de ser pago. Existem muitas ações por aí, basta verificar se elas se apresentam com o E-mini antes de usá-las dessa maneira. Negociação feliz Tom Busby é fundador da DTI e pioneiro na indústria comercial como um educador mundialmente reconhecido. Ele toma um assunto complexo, os mercados globais, e coloca isso em uma linguagem fácil de entender para todos os níveis de comerciantes e investidores. Com pontos de convidado em Bloomberg e CNBC, o Sr. Busby também é o autor de dois livros mais vendidos, Ganhando o Day Trading Game e The Markets Never Sleep. Ele é um membro do Chicago Mercantile Exchange Group e tem sido um corretor e negociador de títulos e seguradoras profissionais desde 1977. Como trocar opções usando o ConnorsRS intradiário Quando trocamos ações, ganhamos dinheiro quando corretamente prevemos a direção de que o estoque vai se mover . Quando trocamos opções, precisamos ser direcionados corretamente dentro de um prazo especificado. Em outras palavras, precisamos que o estoque subjacente se mova na direção certa entre o momento e o prazo de validade do contrato de opção, por um montante suficientemente grande para superar o prêmio que pagamos. Chamadas e colocações prolongadas, bem como muitos spreads de débito, experimentam decadência no tempo. Se nada mais mudar, eles perderão um pouco de seu valor a cada dia que passa. Portanto, muitas vezes queremos trocar essas posições quando um movimento de preço significativo é iminente. Até agora, você provavelmente está se familiarizando com o nosso mais novo indicador, ConnorsRSI. Caso contrário, você pode baixar nosso guia exclusivo: Opções de negociação com ConnorsRSI. Todas as estratégias que publicamos até o momento que utilizam este indicador calculam o valor de ConnorsRSI a partir dos preços de fechamento diários do estoque ou ETF. Os valores baixos de ConnorsRSI indicam condições de sobrevenda, enquanto valores altos indicam condições de sobrecompra. Com que frequência, os estoques atingem condições excessivamente sobrevirtuadas. Para descobrir, realizamos uma varredura em todas as ações que são membros do SampP 500, a partir de 1º de janeiro de 2001. Isso nos dá aproximadamente: 500 ações x 252 dias de negociação ano x 12,25 anos 1,543,500 Valores de ConnorsRSI Em seguida, analisamos quantas vezes observamos os valores de ConnorsRSI abaixo de um limite extremamente sobrevendido. O número de observações para os valores de ConnorsRSI 1-5 é mostrado na tabela abaixo: por favor, note que este artigo foi originalmente publicado em 2 de julho de 2013. Uma chamada At-the-Money (ATM) com aproximadamente um mês até o vencimento normalmente experimentará um 20 8211 40 aumento no preço se o preço das ações subjacentes aumentar em 1. Portanto, verificamos quantas ações da SampP 500 com valores baixos de ConnorsRSI experimentaram um aumento máximo de preço de pelo menos 1 nos cinco dias seguintes. A tabela expandida abaixo mostra esses resultados. A tabela nos diz, por exemplo, que as ações da SampP 500 fecharam com um valor de ConnorsRSI abaixo de 2.0 um total de 1461 vezes desde 2001. Em 1284 dessas 1461 ocasiões, ou aproximadamente 88 do tempo, o estoque experimentou um aumento de preço superior a 1 nos próximos cinco dias. Uma vez que quase todos os estoques incluídos nas opções da oferta SampP 500, isso significa que havia mais de 1200 oportunidades para coletar um retorno de 20 ou mais em chamadas ATM. Se você olhou para a página livre Trading Markets Analytics, você sabe que o valor de ConnorsRSI para uma ação flutua ao longo do dia. Muitas vezes nos referimos a isso como o valor intradía de ConnorsRSI, ou às vezes apenas Intraday ConnorsRSI. É o valor ConnorsRSI calculado a partir de todos os preços de fechamento anteriores do estoque, mais o preço atual de hoje. Às vezes, o valor Intraday ConnorsRSI atingirá os extremos de sobredosos, antes de reverter para um estado de sobrevenda menor no final do dia. Com que frequência esses valores extremos de ConnorsRSI Intraday ocorrem. A tabela abaixo é semelhante à anterior, exceto que usamos o valor Intraday ConnorsRSI em vez do valor de fim de dia para sinalizar nossas condições de sobrevenda. Usando o mesmo limiar de 2,0 com o Intraday ConnorsRSI, podemos ver que existem 3240 ocorrências nos últimos 12 anos, com 2745 daqueles que produzem ganhos de 1 ou superior nos próximos cinco dias. Isso equivale a mais de duas vezes mais oportunidades de ganhos extraordinários em chamadas de ATM, enquanto ainda mantém uma taxa de sucesso de quase 85. Vemos um comportamento similar na extremidade alta do espectro ConnorsRSI. A tabela abaixo mostra a frequência de 1 queda de preços medida a partir do preço de fechamento do dia do sinal ao menor baixo nos próximos cinco dias: Então, como você encontra valores ConnorsRSI intradias que atingiram níveis extremos. Uma das maneiras mais fáceis é usar O novo Trading Markets Live Screener. Na guia Todas, você pode definir os parâmetros que serão usados ​​para filtrar seus resultados. Para encontrar candidatos interessantes para negociações de opções otimistas (compra de chamadas ou colocações de venda), normalmente uso três filtros: Volume médio de 1 milhão de ações ou maior Preço acima de 10 ConnorsRSI de 10 ou abaixo Para negociações de opções de baixa (compra ou venda de chamadas), simplesmente Altere o filtro ConnorsRSI para 90 ou acima. Dependendo do seu estilo de negociação, você também pode querer filtrar no Equity Type e / Index, o que irá limitar seus resultados ainda mais. Ou talvez você use filtros adicionais que correspondam às suas estratégias favoritas. Uma vez que o Live Screener apresenta uma breve lista de candidatos comerciais, você pode usar sua plataforma de negociação para validar coisas como juros abertos, volume e licitação de ofertas sobre os contratos de opção que você está considerando. Se tudo der certo, você está pronto para fazer o seu comércio. Saiba como negociar opções usando a Estratégia de desconto ConnorsRSI. Baixe opções de negociação com ConnorsRSI hoje. Sobre Matt Radtke Matt Radtke é pesquisador sênior da Connors Research. O Sr. Radtke se formou magna cum laude da Michigan State University com um diploma em informática. Ele tem 25 anos de experiência em desenvolvimento de software em empresas grandes e pequenas, incluindo Hewlett-Packard e Bell Northern Research. O Sr. Radtke vem negociando ativamente ações, ETFs e opções desde 2008. Nos últimos anos, tornou-se cada vez mais envolvido com a família de empresas Connors Group, primeiro como estudante, depois como membro do Chairmans Club e, finalmente, como Um consultor, pesquisador e autor. Matt co-autor de vários guias de estratégia quantificados, incluindo ETF Trading com Bollinger Bands. Opções de negociação com ConnorsRSI. Negociando Folders ETFs com ConnorsRSI. E ETF Scale-In Trading. Guia de negociação de opções Um guia de estratégia de negociação prática com instruções claras sobre como aplicar filtros de saída de entrada que mostram tendências históricas para melhorar as bordas vencedoras e ganhos médios das melhores estratégias sistemáticas para trocar opções SPY usando o oscilador ConnorsRSI.