Trading Strategies Using Adx

ADX: The Trend Strength Indicator Trading na direção de uma forte tendência reduz o risco e aumenta o potencial de lucro. O índice direcional médio (ADX) é usado para determinar quando o preço está em forte tendência. Em muitos casos, é o indicador de tendência final. Afinal, a tendência pode ser sua amiga, mas com certeza ajuda a saber quem são seus amigos. Neste artigo neste artigo, examine bem o valor do ADX como indicador de força de tendência. A introdução do ADX ADX é usada para quantificar a força da tendência. Os cálculos ADX baseiam-se numa média móvel da expansão do intervalo de preços durante um determinado período de tempo. A configuração padrão é de 14 bar, embora outros períodos de tempo possam ser usados. ADX pode ser usado em qualquer veículo comercial, como ações, fundos mútuos, fundos negociados em bolsa e futuros. (Para leitura de fundo, veja Explorando Osciladores e Indicadores: Índice Direcional Médio e Movimento discernido com o Índice direcional médio - ADX.) O ADX é plotado como uma única linha com valores que variam de um mínimo de zero a um máximo de 100. ADX não é - direcional ele registra a força da tendência se o preço está tendendo para cima ou para baixo. O indicador geralmente é plotado na mesma janela que as duas linhas do indicador de movimento direcional (DMI), das quais ADX é derivado (Figura 1). Para o restante deste artigo, ADX será mostrado separadamente nos gráficos para fins educacionais. Fonte: TDAmeritrade Strategy Desk Figura 1: ADX é não-direcional e quantifica a força da tendência, aumentando tanto as tendências ascendentes como as tendências descendentes. Quando o DMI está acima do - DMI, os preços estão subindo e o ADX mede a força da tendência de alta. Quando o DMI está acima do DMI, os preços estão se movendo para baixo, e ADX mede a força da tendência de baixa. A Figura 1 é um exemplo de uma tendência de alta reversa para uma tendência de baixa. Observe como o ADX aumentou durante a tendência de alta, quando DMI estava acima de DMI. Quando o preço foi revertido, o DMI cruzou acima do DMI, e ADX aumentou novamente para medir a força da tendência de alta. Quantificando a força de tendência Os valores ADX ajudam os comerciantes a identificar as tendências mais fortes e mais lucrativas para o comércio. Os valores também são importantes para distinguir entre tendências e condições não tendentes. Muitos comerciantes usarão leituras ADX acima de 25 para sugerir que a força das tendências é forte o suficiente para estratégias de negociação de tendências. Converse, quando o ADX é inferior a 25, muitos evitarão estratégias de negociação de tendências. Figura 2: Valores ADX e força de tendência O ADX baixo é geralmente um sinal de acumulação ou distribuição. Quando o ADX é inferior a 25 por mais de 30 barras, o preço entra nas condições de intervalo e os padrões de preços são frequentemente mais fáceis de identificar. O preço, em seguida, subiu e desceu entre resistência e suporte para encontrar a compra e venda de juros, respectivamente. A partir de baixas condições de ADX, o preço acabará por entrar em uma tendência. Na Figura 3, o preço se move de um canal de preço baixo ADX para uma tendência de alta com ADX forte. Fonte: TDAmeritrade Strategy Desk Figura 3: Quando o ADX é inferior a 25, o preço entra em um intervalo. Quando o ADX aumenta acima de 25, o preço tende a tendência. Fonte: TDAmeritrade Strategy Desk Figura 4: Períodos de baixa ADX levam a padrões de preços. Este gráfico mostra uma formação de xícara e manuseio que inicia uma tendência de alta quando ADX sobe acima de 25. A direção da linha ADX é importante para ler a força da tendência. Quando a linha ADX está aumentando, a força da tendência está aumentando e o preço se move na direção da tendência. Quando a linha está caindo, a força da tendência está diminuindo e o preço entra em um período de retracement ou consolidação. (Para mais informações sobre este tópico, marque Retramento ou Reversão: Conheça a Diferença.) Uma percepção equivocada comum é que uma linha ADX decrescente significa que a tendência está a reverter. A queda da linha ADX significa apenas que a força da tendência está a enfraquecer, mas geralmente não significa que a tendência está a reverter, a menos que tenha havido um clímax de preço. Enquanto ADX estiver acima de 25, é melhor pensar em uma linha ADX que cai como simplesmente menos forte (Figura 5). Fonte: TDAmeritrade Strategy Desk Figura 5: Quando ADX é inferior a 25, a tendência é fraca. Quando o ADX é superior a 25 e cresce, a tendência é forte. Quando o ADX está acima de 25 e está caindo, a tendência é menos forte. Trend Momentum A série de picos ADX também são uma representação visual do impulso geral da tendência. ADX indica claramente quando a tendência está a ganhar ou a perder impulso. Momentum é a velocidade do preço. Uma série de picos ADX mais altos significa que o impulso das tendências está aumentando. Uma série de picos ADX mais baixos significa que o impulso das tendências está diminuindo. Qualquer pico ADX acima de 25 é considerado forte, mesmo que seja um pico mais baixo. Em uma tendência de alta, o preço ainda pode aumentar na diminuição do impulso de ADX, porque o fornecimento de despesas gerais é consumado à medida que a tendência avança (Figura 6). Saber quando o impulso da tendência aumenta aumenta a confiança do comerciante para permitir que os lucros sejam executados em vez de sair antes que a tendência tenha terminado. No entanto, uma série de picos ADX mais baixos é um aviso para assistir preços e gerenciar riscos. As melhores decisões comerciais são feitas em sinais objetivos, não emoção. Fonte: TDAmeritrade Strategy Desk Figura 6: os picos ADX estão acima de 25, mas ficam menores. A tendência é perder impulso, mas a tendência de alta permanece intacta. O ADX também pode mostrar divergências de momentum. Quando o preço faz uma maior alta e ADX faz uma baixa alta, há divergência negativa, ou não confirmação. Em geral, a divergência não é um sinal para uma reversão, mas sim um aviso de que o impulso da tendência está mudando. Pode ser apropriado apertar o stop-loss ou tirar lucros parciais. (Para leitura relacionada, confira Divergências, Momento e Taxa de Mudança.) Toda vez que a tendência muda de personagem, é hora de avaliar e gerenciar o risco. A divergência pode levar à continuação da tendência, consolidação, correção ou reversão (Figura 7). Fonte: TDAmeritrade Strategy Desk Figura 7: O preço faz um aumento maior, enquanto o ADX faz uma redução mais baixa. Nesse caso, a divergência negativa leva a uma inversão da tendência. O uso estratégico do preço ADX é o sinal mais importante em um gráfico. Leia primeiro o preço e, em seguida, leia o ADX no contexto do preço que está fazendo. Quando qualquer indicador é usado, ele deve adicionar algo que o preço sozinho não pode nos dizer facilmente. Por exemplo, as melhores tendências aumentam de períodos de consolidação de faixa de preço. Os breakouts de um intervalo ocorrem quando existe um desacordo entre os compradores e os vendedores no preço, o que sugere o saldo da oferta e da demanda. Se é mais oferta do que a demanda, ou mais demanda do que a oferta, é a diferença que cria impulso de preços. Breakouts não são difíceis de detectar, mas muitas vezes não conseguem progredir ou acabar sendo uma armadilha. Mas ADX diz-lhe quando os breakouts são válidos, mostrando quando o ADX é forte o suficiente para que os preços se desloquem após a interrupção. Quando o ADX sobe de abaixo de 25 para acima de 25, o preço é forte o suficiente para continuar na direção do breakout. Por outro lado, muitas vezes é difícil de ver quando o preço se move de uma tendência a outra. O ADX mostra quando a tendência se enfraqueceu e está entrando em um período de consolidação do intervalo. As condições de intervalo existem quando o ADX cai de acima de 25 para menos de 25. Em um intervalo, a tendência é de lado e existe um acordo geral entre os compradores e os vendedores. O ADX irá meander de lado abaixo de 25 até que o saldo da oferta e demanda mude novamente. (Para mais informações, Trading Trend Or Range), o ADX dá excelentes sinais de estratégia quando combinado com o preço. Primeiro, use o ADX para determinar se os preços estão em tendência ou não tendência e, em seguida, escolha a estratégia de negociação apropriada para a condição. Em condições de tendência, as entradas são feitas em pullbacks e tomadas na direção da tendência. Em condições de alcance, as estratégias de negociação de tendências não são apropriadas. No entanto, os negócios podem ser feitos em reversões em suporte (longo) e resistência (curto). Conclusão: Encontrando Tendências Amigáveis ​​Os melhores lucros provêm da negociação das tendências mais fortes e evitando condições de alcance. ADX não só identifica as condições de tendência, mas também ajuda o comerciante a encontrar as tendências mais fortes para o comércio. A capacidade de quantificar a força da tendência é uma vantagem importante para os comerciantes. ADX também identifica as condições de alcance, de modo que um comerciante não ficará preso tentando negociar com tendência na ação de preços laterais. Além disso, mostra quando o preço foi dividido em uma faixa com força suficiente para usar as estratégias de negociação de tendências. O ADX também alerta o comerciante para as mudanças no momento da tendência, para que a gestão de riscos possa ser abordada. Se você quer que a tendência seja seu amigo, você não melhorizará que a ADX se torne um estranho. Aprenda Forex: Três Estratégias Simples para Negociar MACD Em nosso artigo anterior, Trading with MACD. Vimos que este indicador utilitário pode ajudar um comerciante a ver um pouco de informação - incluindo a possibilidade de perceber as mudanças de tendência em um estágio muito precoce de um movimento de pares de moedas. Infelizmente, uma das desvantagens do indicador usando as configurações de entrada padrão é que muitos dos sinais gerados podem não funcionar da maneira que o comerciante deseja. Então, enquanto isso pode ser um indicador valioso, é necessário aprimorar a estratégia ou a abordagem com meios adicionais para determinar quais sinais tomar e quais evitar. Neste artigo, vamos analisar 3 maneiras diferentes de que os comerciantes possam procurar utilizar o indicador MACD com base na condição de mercado que eles procuram negociar. Os comerciantes que procuram comercializar tendências com o MACD podem se sentir muito lsquoat-homersquo com o indicador, já que o MACD é geralmente utilizado como mecanismo para entrar em situações de tendência. Os comerciantes podem procurar filtrar as tendências com a média móvel de 200 períodos e tomar negociações apenas na direção da tendência. Então - quando o preço está acima da média móvel de 200 períodos - os comerciantes só estão olhando para comprar nos cruzamentos de MACD de alta performance da linha de sinal. O gráfico abaixo irá ilustrar ainda mais: Criado com o Marketscope Trading Station II Esta estratégia pode ser utilizada em qualquer prazo maior que o gráfico horário. Os gráficos de períodos de tempo mais curtos podem revelar-se também para muitos gostos de traders de curto prazo. Ambos os indicadores são construídos e negociados no mesmo período de tempo, portanto, nenhum trabalho adicional fora da adição dos indicadores é exigido ao comerciante. Ferramentas de estratégia: média móvel de 200 dias, MACD com (12, 26 e 9 entradas) Critérios de entrada: tome sinais MACD SOMENTE na direção da tendência geral, conforme avaliado pela média móvel de 200 períodos. Critérios de saída: Contra-cruzamento do MACD OU preço Atravessando a média móvel de 200. (Então, se o comerciante tivesse adotado uma entrada longa com um sinal de MACD Buy - eles saíam da posição em um sinal MACD Sell ou cruzando o preço abaixo da média móvel de 200 períodos.) The Swanging Trader A próxima estratégia não é tão flexível quanto a primeira No fato de que é especificamente construído para os gráficos de 1 hora, com alguma ajuda do gráfico de 4 horas (embora o gráfico de 4 horas especificamente não será usado). Mas, apenas porque vários prazos são utilizados pelo comerciante, isso não significa Que a totalidade da análise traderrsquos não pode ser feita no mesmo período do gráfico. Nesta estratégia, o comerciante quer primeiro grau para condições de mercado variáveis, e isso pode ser feito com o indicador ADX. Os comerciantes podem usar um gráfico horário e criar o indicador ADX com base no gráfico de 4 horas simplesmente clicando na guia lsquoData Sourcersquo nas caixas de propriedades indicatorrsquos na Estação de Negociação II (mostrado abaixo). Criado com a Marketscope Trading Station II Depois de aplicar o ADX construído em valores do gráfico de 4 horas, os comerciantes podem adicionar uma linha ao indicador com a ferramenta de linha horizontal no valor de rsquo30.rsquo Este é o filtro para a estratégia. Se o ADX for maior que 30 - então os comerciantes não procuram negociar essa estratégia baseada em alcance, pois as tendências predominantes podem ser muito fortes para entradas convincentes. Se, no entanto, o ADX for inferior a 30 - então os comerciantes podem procurar tomar todos os sinais MACD que giram a partir do indicador. Criado com Marketscope Trading Station II Estratégia Ferramentas: Gráfico horário com MACD aplicado, ADX com base no gráfico de 4 horas Critérios de Entrada: Tire os sinais MACD SOMENTE quando 4 horas ADX lê abaixo de 30. Critérios de Saída: Paradas e Limites com Limites sendo configurados em 2 vezes O montante da parada. Paradas e Limites podem ser obtidos usando o valor da Renda Verdadeira Média de 4 horas. Embora seja uma das condições de mercado mais difíceis de negociar (uma vez que é quase impossível prever quando uma reversão de preço pode realmente ocorrer), as reversões comerciais também são uma das mais atraentes para os comerciantes de varejo. Com um olhar para o SSI, e percebendo a propensão que muitos comerciantes varejistas têm para tentar chamar tops ou fundos ajuda a ilustrar isso. As reversões podem trazer grandes movimentos para o comerciante. Eles também podem trazer grandes perdas. Qual é precisamente por isso que é tão importante usar o gerenciamento de risco rigoroso quando se negocia nessas condições e os comerciantes devem estar prontos para cortar suas perdas rapidamente, a inversão provar improvável. No artigo, How to Trade MAC Divergence. Walker England mostra exatamente como isso pode ser feito. A imagem abaixo ilustra um caso clássico de Divergência Bullish. Nessa instância, observe que o preço passou a fazer um baixo nível de qualidade, enquanto o MACD imprimiu um pouco mais baixo. Observe que, enquanto os preços estavam no processo de impressão de um novo baixo, o maior baixo estabelecido pelo RSI ilustra a falta de energia. rsquo Isto, em-e-de-si mesmo é usado frequentemente por comerciantes para disparar entradas em mercados de reversão. Os comerciantes aguardam o cruzamento da linha MACD e Signal e procurarão entrar no comércio com o lsquohigher-crossover. rsquo A ilustração abaixo mostrará o ponto exato com o qual os comerciantes procurarão entrar, usando o mesmo gráfico que investigamos anteriormente. Criado com Marketscope Trading Station II Estratégia Ferramentas: Qualquer gráfico de quadro de tempo com MACD aplicado (entradas padrão de 12,26 e 9) Critérios de Entrada: Tome MACD Signals quando Divergence estiver presente. Critérios de Saída: Paradas e Limites com Limites sendo definidos pelo menos 2 vezes a quantidade de parada. Parar deve ser configurado para a baixa do movimento (com Divergência Bullish) ou o alto do movimento (com Divergência Bearish). Os comerciantes também podem incorporar uma parada final, como mostrado nas Tendências de Negociação por Estações de Trailing com Swings de Preços. Incorporando ação de preço na gestão comercial. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.